Η επίδραση των διακυμάνσεων της τιμής του πετρελαίου στις χρηματιστηριακές αποδόσεις

Στην διατριβή αυτή θα εξετάσουμε τις επιδράσεις που έχουν οι διακυμάνσεις της τιμής του πετρελαίου στις αποδόσεις διαφόρων χρηματιστηριακών δεικτών. Θα επιλέξουμε γενικούς δείκτες για την περίοδο 1/1/1995- 25/5/2008 (εβδομαδιαίες τιμές κλεισίματος) από ανεπτυγμένες χρηματιστηριακές αγορές, όπως της Αγγλίας, ΗΠΑ, Ιαπωνίας, Αυστραλίας και Χονγκ Κονγκ, αλλά και από αγορές που είναι στο στάδιο της ανάπτυξης, όπως της Κίνας, Ινδίας, Βραζιλίας, Ελλάδας και Ρωσίας ώστε να ελέγξουμε τις επιδράσεις στο γενικότερο σύνολο της αγοράς.
Για το πετρέλαιο θα επιλέξουμε την τρέχουσα τιμή του αργού της Νέας Υόρκης (West Texas Intermediate, WTI).
Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιήσουμε είναι κυρίως τα μοντέλα ARCH-GARCH και μεθόδους συνολοκλήρωσης με τη μέθοδο Engle-Granger, ώστε να ελέγξουμε την ύπαρξη μακροχρόνιας ισορροπίας μεταξύ των δεικτών και του πετρελαίου. Επιπλέον θα παρουσιάσουμε την κατανάλωση και παραγωγή πετρελαίου των υπό εξέταση χωρών ώστε να δούμε θεωρητικά το βαθμό εξάρτησης που έχει η κάθε χώρα από το πετρέλαιο

Donwload 1
Donwload 2
Donwload 3

-----------------------------------------------------
Αν βρίσκετε ενδιαφέρον το blog και τις οικονομικές αναλύσεις,συζητήσεις, προσφέρετε μια δωρέα στο PayPal για να αναρτησουμε περισσότερο και πιο ποιοτικό υλικο, καθως και θέματα με βασικές οικονομικές αρχές.